Les corrigés - Options, futures et autres actifs dérivés

Description

Cet ouvrage propose les corrigés des 700 mises en situation du manuel
_Options, futures et autres actifs dérivés_ , 11e édition sous forme de
problèmes et d'exercices ou de questions d’approfondissement sur les actifs
dérivés: contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Autant d’occasions de
mettre en pratique ce que vous avez appris et de faire le lien entre la
théorie des actifs dérivés et leur pratique.

La 11e édition couvre l’ensemble des dernières réglementations et tendances
dont:

* le remplacement des taux LIBOR et son impact sur les modèles de valorisation;
* les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité;
* le machine learning et ses implications dans l’évaluation et la couverture des actifs dérivés;
* le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener;
* les changements dans la réglementation dont Bâle IV.

Suivant l’évolution de la réglementation, les problèmes qui étaient
anciennement fondés sur les taux LIBOR ont été mis à jour et s’appuient
désormais sur les nouveaux taux de référence.

Complément indispensable au manuel, cet ouvrage est un recueil de solutions
destiné autant aux étudiants qu’à leurs professeurs.

Détails

Auteur: Laurent Deville, John Hull, Christophe Hénot

Editeur: Pearson France

Collection: ECO GESTION

Format: Broché

Presentation: Broché

Date de parution: 03 Décembre 2021

Nombre de pages: 280

Dimensions: 17 x 23,9 x 1,8

Prix publique: 19,00 €

Information complémentaires

Classification: Management, Gestion et Économie d'entreprise > Finance > Finance de marchés

Code Classification: 3177 > 3181 > 3183

EAN-13: 9782326002777