Économétrie Dynamique, Modèles Et Applications
Description
L’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.
Détails
Auteur: Francis Bismans, Olivier Damette
Editeur: Ellipses
Collection: REFERENCES SCIE
Format: Grand Format
Presentation: Broché
Date de parution:
Nombre de pages: 375
Dimensions: 19,0 x 24,0 x 2,3
Prix publique: 45,00 €
Information complémentaires
Classification: Sciences économiques > Économie théorique et expérimentale > Économétrie
Code Classification: 3305 > 3320 > 3322
EAN-13: 9782340078499
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